کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

• • نگرش واسطه ای: در این نگرش بانک ها به عنوان واسطه خدمات مالی دیده می شوندو از نظر کالول و دپریس در سال ۱۹۹۲ بانک ها به صورت ارائه دهندگان خدمات واسطه ای از طریق جمع‌ آوری سپرده ها و تبدیل آن ها به دارایی ها بهره دار مانند انواع وام ها ، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها فعالیت می‌کنند. در این نگرش سپرده مشتریان نیز به عنوان یک نهاده تلقی می شود. ‌بنابرین‏ در نگرش واسطه ای ، نهاده ها شامل سرمایه ، نیروی کار و سپرده ها (به عنوان وجوه قابل پرداخت به صورت وام) می‌گردد و ستاده ها مجموع وام ها و مشارکت ها را شامل می‌گردد.در این شیوه بعضی از پژوهشگران میزان سپرده های دیداری بانک ها را نیز در ردیف ستانده ها تلقی نموده و در مدل های محاسباتی منظور کرده‌اند ، منتها این امر مورد اتفاق نظر تمامی پژوهشگران در این زمینه نمی باشند. برای مثال سیلی و لیندلی در سال ۱۹۹۷ اعلام می‌کنند ، منظور نمودن سپرده ها در ردیف ستانده ها صحیح نیست و ناشی از عدم درک از فعالیت بانک ها می‌باشد و شافرود بود در سال ۱۹۸۶ تأکید می‌کنند که سپرده ها صرفا” با نسبتی در ردیف نهاده های مؤسسات مالی منظور گردند.

  

دانستن دیدگاه های فوق از این جهت ضروری است که ‌بر اساس هریک از این دو دیدگاه ورودی و خروجی و هزینه های مربوط به بانک به طور متفاوتی ارزیابی می شود . لذا در ابتدای هر تحقیقی ‌در مورد عملکرد و کارایی انتخاب یکی از این دو لازم است. با ملاحظه بیشتر پژوهش هایی که تاکنون به انجام رسیده است می توان دریافت که دیدگاه واسطه ای مرجع می‌باشد.

در چارچوب دیدگاه واسطه ای ، ‌در مورد ورودی های بانک که شامل نیروی انسانی ، دارایی های ثابت و سپرده ها می‌باشند اتفاق نظر وجود دارد. ‌در مورد خروجی بانک نیز برخی از محققین اشکال مختلف اعتبارات و وام ها تسهیلات اعطایی را به عنوان خروجی در نظر گرفته و برخی دیگر مستقیما درآمد های ایجاد شده برای بانک از محل های یاد شده را به عنوان خروجی می دانند..

۲-۴-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور

1. 1. رضا خوش سیما و محمد نبی شهیکی تاش در سال ۱۳۹۱ تاثیر ریسک های اعتباری ، عملیاتی و نقدینگی را بر کارایی نظام بانکی ایران سنجیدند.در این پژوهش به منظورارزیابی کارایی ورتبه بندی بانک ها،انتخاب مدل بهینه وسپس شناسایی تاثیرریسک های اعتباری،عملیاتی ‌و نقدینگی ‌بر کارایی نظام بانکی،ازدورویکردپارامتریک بامبنای اقتصادی وناپارامتریک بامبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا۱۵بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال‌های ۱۳۸۴-۸۹ موردمطالعه قرارگرفته است. یافته های پژوهش بیانگرتفاوت دو روش پارامتریک وناپارامتریک درارزیابی کارایی ورتبه بندی بانک هاوبرتری نسبی روش SFA )پارامتریک( نسبت به MEA )ناپارامتریک( می‌باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگرآن است که ارتباطی معنادارمیان ریسک اعتباری،عملیاتی،نقدینگی ‌و کارایی در نظام بانکی ایران وجوددارد.

1. 1. در تحقیقی با عنوان مدل سازی و اندازه گیری کارایی بانک های ایران : با رویکرد تحلیل پوششی داده ها که توسط علیرض بحیرایی و رضا حامدی در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفت.ارزیابی عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی را اساسی دانست و در این راستا به محاسبه کارایی و بهره وری سازمان ها پرداخت. سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایران ایفا می‌کند ؛ از این رو در این مقاله میزان کارایی فنی بانک های کشور با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معینی به میزان بهتری از ستاده ها دست یافته اند (بانک های کارا) مشخص گردیده اند.

1. علی جهانی(۱۳۸۹) ، با بهره گرفتن از شاخص بهره وری مالم کوئیست به مقایسه رشد و بهره وری در ۱۱ بانک تجاری دولتی و خصوصی در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ پرداخته است. برای محاسبه کارایی فنی جهت استفاده از مدل CCR در DEA استفاده شده و کارایی فنی بانک ها نسبت به مرز تولید با تکنولوژی بازده نسبت به مقیاس ثابت محاسبه می‌گردد. همچنین مدل BCC در خصوص اندازه گیری کارایی استفاده شد. در این پژوهش ورودی و خروجی مربوط به دو نگرش تولید ی و واسطه ای را مشخص کرده و محاسبات برای هردو صورت گرفته است. در رویکرد تولیدی متغیرهای ورودی شامل دارایی ثابت ، هزینه پرسنلی و سود پرداختی است ، سپرده ها ، کارمزد و وام به عنوان خروجی بوده است. نگرش واسطه ای که مربوط به فعالیت های بانک است اینجا بیشتر مورد تأکید می‌باشد ، ورودی ها شامل : دارایی ثابت ، هزینه پرسنلی ، سود پرداختی و خروجی ها : وام و کارمزد می‌باشد.

نتایج حاکی از این است که به طور میانگین بهره وری بانک ها در این سال ها کاهش یافته و این نیز بیشتر ناشی از تغییرات نزولی مرز تولیدبوده است و کاهش کارایی فنی نقش کمتری ایفا نموده است و همبستگی معناداری بین رشد بهره وری و کارایی فنی بانک ها با اندازه بانک و سطح تحصیلات کارکنان آن ها وجود دارد.

1. 1. حجازی و همکاران درپژوهش “تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران ورشدکارایی شعب آن بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA ” سال۱۳۸۷،ازمدل DEA برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سالهای۱۳۷۳تا۱۳۸۲وازشاخص مالمکوئیست برای اندازه گیری رشدبهره وری شعب آن طی سالهای۱۳۸۳و۱۳۸۴استفاده ‌کرده‌است. درمدل DEA ازمتغیرهای تعدادکارکنان، سود،‌کارمزد دریافتی وهزینه های اداری وپرسنلی به عنوان ورودی وازمتغیرهای تسهیلات اعطایی، ‌کارمزد دریافتی وسپرده های بدون هزینه وهزینه زابه عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان ‌می دهد که کارایی درسال۱۳۸۳بطورمتوسط یک درصدودرسال۱۳۸۴دودرصد رشدداشته است.

1. 1. درتحقیقی باعنوان “مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی ‌و دولتی درایران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها ” که توسط محمدحسین حسین زاده بحرینی وعلی اکبرناجی می‌دانی وفرشته چمانهگیردرسال ۱۳۸۷ برای یکدوره ۵ ساله (۱۳۸۰-۱۳۸۴) انجام گرفته است بااستفاده ازنگرش واسطه ای درآمدی ونگرش واسطه ای ارزش افزوده،کارایی اقتصادی دوگروه بانک‌های خصوصی ‌و دولتی (۱۴ بانک) بافرض بازدهی متغیرنسبت به مقیاس موردبررسی ومقایسه قرارگرفته است. ‌در نگرش واسطه ای بارویکرددرآمدی،داده هاعبارتندازتعدادپرسنل،دارایی‌های ثابت وسپرده های بانک وستانده هاعبارتنداز : تسهیلات درقالب عقوداسلامی وقانون تجارت ووامهاواعتبارات پرداختی به بخش دولتی وغیردولتی درکشور،درنظریه ارزش افزوده میزان سپرده ها به ‌عنوان ستانده درنظرگرفته می شود. سایرداده هاوستاده هادرجای قبلی خودقراردارند.نتایج بیانگربالاتربودن کارایی اقتصادی دربانکهای دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی بارویکردواسطه ای درآمدی است،در حالی که نتایج دررویکردارزش ا فزوده معکوس است.