کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

این مدل­ها به ما نمی­گویند که چرا و چگونه این شوک­ها به اقتصاد وارد می­ شود. هدف از نگرش مدرن الگوهای DSGE آن است که الگوهایی را بپروراند که مانند الگوهای VAR پویایی­های اقتصاد کلان را توضیح بدهند ولی بر پایه ایده ساختاری بهینه­یابی خانوارها و بنگاه­ها نیز باشد.
یکی از ابعاد رفتار بهینه که در الگوهای اقتصادسنجی کلان مهم است، انتظارات است:
آنچه عوامل انتظار دارند به وقوع بپیوندد، در رفتار امروز آنان بسیار مهم است. الگوهای DSGE الگوهایی هستند که می­توان آنان را به صورت زیر مطرح کرد:
(۴-۲)
که  و  ماتریس  از ضرایب هستند و  به معنای انتظارات شکل گرفته در دوره زمانی  است. سؤال بعدی آن است که چه چیزی ارزش­های انتظاری  را تعیین می­ کند. نگرش جدید بر مبنای انتظارات عقلایی عوامل اقتصادی قرار دارد، این انتظارات ارزش­هایی را می­گیرند که با انتظارات ریاضی کسی که می­داند ساختار اقتصادی بر پایه رابطه (۴-۲) قرار دارند، سازگاری دارند. تحت برخی شرایط و به‌کارگیری فنون ریاضی، این مدل­ها به صورت فرم تقلیل یافته زیر در می­آیند:
(۴-۳)
که  و  ماتریس­های  هستند که ضرایب آن‌ها به ضرایب ساختاری در  و  و ماهیت فرایند شوک­ها بستگی دارد؛ بنابراین الگوهای DSGE مانند نسخه VAR مقید شده عمل می­ کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۲- ویژگی­های اصلی یک مدل کینزین جدید
اقتصاد نیوکینزی چیست؟ منکیو و رومر پاسخ زیر را می­ دهند: ۱- تئوری­های کینزی جدید مربوط به چرخه­های تجاری، نوسانات در متغیرهای اسمی مانند عرضه پول را بر متغیرهای حقیقی موثر می­دانند و ۲- نقص­های بازار واقعی مثل رقابت ناقص یا اطلاعات ناکامل تأثیر مهمی بر روی نوسانات اقتصادی دارد؛ لذا اندیشه کینزین­های جدید با تئوری چرخه­های تجاری که بر اختلالات تکنولوژیکی و بازار کامل تاکید می­کرد، ایجاد شد (کیدلند و پرسکات^[۲۲۳]، ۱۹۸۲).
محدودیت­های مربوط به تعدیل دستمزد و قیمت یک عنصر کلیدی در مدل­های کینزی جدید در اقتصاد می­باشد. موج اصلی مدل­های کینزی جدید در دهه ۱۹۷۰، انقلاب انتظارات عقلایی بود. فیشر^[۲۲۴] (۱۹۷۷)، فلپس و تیلور^[۲۲۵] (۱۹۷۷) و تیلور^[۲۲۶] (۱۹۷۹، ۱۹۸۰) قراردادهای اسمی بلندمدت را برای توضیح اینکه چگونه انتقالات تقاضا حتی با وجود انتظارات عقلایی سبب نوسانات واقعی می­ شود را به کار برده­اند. تحقیقات بعدی در زمینه تئوری­های کینزی جدید و چرخه­های تجاری و کاربرد تجربی این دو نوع از مدل­ها سرانجام به موج دومی از مدل­های کینزی جدید یا مدل­های چرخه­های تجاری پولی منجر شد که هدفش پیوند دادن اجزای اصلی هر دو رویکرد بود. مدل مقیاس کوچک گودفرند و کینگ (۱۹۹۷) و روتمبرگ و وودفورد (۱۹۹۷) به سرعت گسترش پیدا کردند. این مدل­ها به عنوان مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید شناخته می­شوند. مدل­های مقیاس بزرگ و متوسط عموماً به وسیله بانک­های مرکزی و مؤسسات بین ­المللی برای ارزیابی سیاست­های تثبیت مالی و پولی استفاده می­شوند.
مهم‌ترین ویژگی­های یک مدل کینزین جدید به صورت زیر است:

1. 1. مدل­سازی پویایی، تصادفی و تعادل عمومی: رفتار عوامل اقتصادی در امروز بر محیط آتی آن‌ها موثر خواهد بود. عوامل اقتصادی این موضوع را می­دانند و بر اساس آن رفتار می­ کنند. نااطمینانی­ها به خاطر برخی فرایند­هایی که در معرض شوک­های برون­زا قرار دارند، افزایش می­یابد و در نهایت تعادل عمومی در مفهومی که همه بازارها در برگرفته می­ شود، آورده شده است.

1. 1. رقابت انحصاری: قیمت­ها به وسیله عوامل اقتصادی خصوصی به منظور حداکثر کردن هدفشان تنظیم می­ شود که این در مقابل حراج­گر والراسی می­باشد که در آن همه بازارهای رقابتی در یک لحظه تسویه می­ شود.

1. 1. چسبندگی­های اسمی: حداقل برخی بنگاه­ها در موقع تعدیل کردن قیمت­ کالاها و خدماتشان در معرض برخی قیود هستند. بنگاه­ها ممکن است با هزینه­ های تعدیل قیمت مواجه باشند. نوع مشابهی از آن در موقع تعدیل دستمزد برای کارگران به وجود می ­آید.

1. 1. خنثی نبودن سیاست پولی در کوتاه­مدت: به عنوان یک نتیجه از چسبندگی­های اسمی، تغییرات در نرخ­های بهره کوتاه­مدت با تغییرات تورم انتظاری همراه نمی­ شود که در نهایت منجر به نوساناتی در نرخ­های بهره حقیقی و تغییرات در مقادیر واقعی می­ شود. در بلندمدت بنابراین همه قیمت­ها و دستمزدها تعدیل می­شوند و اقتصاد به تعادل طبیعی خود برمی­گردد.

در حالی که مورد اول ویژگی مشترک تمامی مدل­های اقتصاد کلان مدرن از جمله ادبیات RBC می­باشد، سه مورد آخر اجزای خاص مدل­های کینزین جدید می­باشند.
۴-۲- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE
توسعه اولین نسخه از مدل­های کینزی جدید با انتظارات عقلایی و چسبندگی­های اسمی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ درست شد که به بررسی واکنش بین سیاست پولی سیستماتیک و فعالیت بخش واقعی اقتصاد می­پرداخت. نوآوری­های بعدی شامل مدل­سازی هزینه منو و قراردادهای دستمزد و قیمت متداخل (فیشر^[۲۲۷] (۱۹۷۷)، تیلور^[۲۲۸] (۱۹۷۹b)، کالو^[۲۲۹] (۱۹۸۳)) و روش­های جدید برای حل کردن مدل­های پویای خطی و غیرخطی با انتظارات عقلایی و نیز تخمین موفق چنین مدل­های با بهره گرفتن از تکنیک­های حداکثر راستنمایی می­باشد (هانسن و سارجنت^[۲۳۰] (۱۹۸۰)، فیر و تیلور^[۲۳۱] (۱۹۸۳)). تعمیم­های اولیه مدل­های کینزی جدید گسترش پیدا کردند، بزرگ‌تر شدند و نهایتاً در تحلیل سیاست پولی عملی در بانک­های مرکزی استفاده شدند. سه مدل زیر از سال ۱۹۹۰ نقش مهمی را برای سیاست پولی آمریکا بازی کرده ­اند:
مدل تیلور^[۲۳۲] (۱۹۹۳) مربوط به اقتصادهای گروه ۷، مدل فور و مور^[۲۳۳] (۱۹۹۵) با قراردادهای relative-real-wage staggered که ثبات تورم آمریکا را توضیح می­داد و مدل فدرال رزرو آمریکا^[۲۳۴] که در ریف اسچنیدر و دیگران^[۲۳۵] (۱۹۹۹) توضیح داده شده است.
چالش دیگر برای مدل­سازی اقتصاد کلان از نوع کینزی از رویکرد چرخه تجاری واقعی برخاسته است که به وسیله کیدلند و پرسکات^[۲۳۶] (۱۹۸۲) مطرح شده است. این گسترش از مدل رشد نئوکلاسیک که منبع واقعی چرخه­های تجاری را (به جای پول) مطالعه می­ کند یک رویکرد مدل­سازی را ارائه می­دهد که همه محدودیت­های مربوط به حداکثرسازی مطلوبیت خانوار نمونه، حداکثرسازی سود بنگاه نمونه را بر روی پویایی­های متغیرهای اقتصاد کلان اجرا می­ کند. رویکرد RBC نوآوری­های تکنولوژیکی را به عنوان منبع اصلی چرخه­های تجاری ذکر می­ کند. سیاست پولی اثرات واقعی در مدل RBC ندارد و بنابراین سیاست تثبیت تأثیر کمی دارد.
گودفرند و کینگ^[۲۳۷] (۱۹۹۷) و روتمبرگ و وودفورد^[۲۳۸] (۱۹۹۷) مدل چرخه­های تجاری پولی را با بهره گرفتن از رویکرد پایه­ های اقتصاد خردی در تحقیقات RBC ارائه کردند. مدل آن‌ها چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص را هم در بر می‌گرفت. در این روش اهداف تحقیقی کینزی جدید، قرار دادن ایده­های کینزی جدید در چارچوب­های تعادلی عمومی پویا با بهره گرفتن از ادبیات RBC می­باشد. به همین دلیل مدل چرخه تجاری پولی ذکر شده در بالا به مدل کلاسیک جدید ترکیبی یا مدل DSGE کینزین جدید ارجاع داده می­ شود. چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص باعث شکست مدل RBC شد (روتمبرگ و وودفورد^[۲۳۹] (۱۹۹۶) و گالی^[۲۴۰] (۱۹۹۹)).
در سال­های اخیر شاهد مدل­سازی­های بسیاری در مکتب کینزین جدید می­باشیم.
کریستیانو و دیگران (۲۰۰۵) مدل DSGE با مقیاس متوسط و تجمیع سرمایه، بهره ­برداری و سرمایه ­گذاری، قدرت انحصاری در بازارهای کالا و نیروی کار، چسبندگی­های دستمزد و قیمت و تعدادی از چسبندگی­های اضافی به عنوان مثال هزینه­ های تعدیل یا قیود مربوط به تصمیم ­گیری خانوار و بنگاه را گسترش و تخمین زده­اند. در حالی که کریستیانو و دیگران^[۲۴۱] (۲۰۰۵) تکنیک­های توابع ضربه-واکنش را به منظور انتخاب مقادیر پارامترهای مدل انتخاب کرده ­اند، اسمت و واترز^[۲۴۲] (۲۰۰۳،۲۰۰۷) نشان دادند که پارامترها می­توانند به راحتی و به صورت موثری با روش­های بیزی تخمین بخورند. این رویکرد به سرعت گسترش یافت و در بانک­های مرکزی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. لوین و دیگران (۲۰۰۳)^[۲۴۳] و تیلور و وایلند (۲۰۱۲)^[۲۴۴] تفاوت­های سیستماتیک این مدل­ها با مدل­های کینزی جدید را ارائه کردند و کاربردهایشان را برای قواعد سیاست پولی مورد ارزیابی قرار داده­اند. این مدل­ها می ­تواند برای ارزیابی استراتژی­ های سیاستی متفاوت و توسعه نهادها از قبیل ایجاد منطقه پولی مشترک در اروپا مورد استفاده قرار گیرند.
مدل­های مقیاس متوسط طبقه وسیعی از چسبندگی­ها را به عنوان ابزاری برای پیش ­بینی، ارزیابی اثرات تغییرات سیاستی و روشن کردن منبع نوسانات اقتصاد کلان به وسیله تجزیه تاریخی را گسترش داده­اند (کریستیانو و دیگران (۲۰۰۵)، اسمت و واترز (۲۰۰۳ و ۲۰۰۷)، آدولفسون و دیگران^[۲۴۵] (۲۰۰۷)).
در ایران نیز کارهای مختلفی در زمینه مدل­های DSGE انجام شده است که در زیر به آن پرداخته شده است:
شهرستانی و اربابی (۱۳۸۸) با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد باز کوچک، یک مدل تعادل عمومی پویا را به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران ارائه می­ کنند. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات متغیرهای کلان الگو بسیار پایین­تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است. با در نظر گرفتن شوک­های قیمت نفت، نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می­ کند. در این مقاله که در چارچوب مدل­های ادوار تجاری حقیقی ساخته شده است، دولت، بانک مرکزی و انعطاف ناپذیری­های اسمی وجود ندارد و خانوار به عنوان تنها کارگزار اقتصادی حاضر در مدل اقدام به بهینه­یابی می­ کند^[۲۴۶].
هم­چنین کاوند (۱۳۸۸) به بررسی قابلیت کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد در حال توسعه ایران می ­پردازد و الگوی آیرلند را به علت اینکه به طور صریح نرخ رشد تولید را در بردارد، به عنوان الگوی ادوار تجاری حقیقی که قابلیت هماهنگ شدن با اقتصاد در حال توسعه ایران را دارد، معرفی می­ کند. در این الگو نیز خانوار به عنوان تک کارگزار بهینه یاب عمل کرده و انعطاف ناپذیری­های اسمی در مدل وارد نمی­ شود^[۲۴۷].
هم­چنین توابع ضربه-واکنش متغیرهای تولید غیرنفتی و تورم در برابر شوک­ها نشان می­دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیرنفتی در برابر شوک­های بهره­وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می­یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون­رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیرنفتی می­ شود. هم­چنین تورم در برابر تمام شوک­ها به غیر از شوک بهره­وری افزایش یافته و از مقدار تعادلی بلندمدت خود دور می­ شود.
جاوید بهرامی و نیره سادات قریشی (۱۳۹۰) به تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته­اند. در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای تبیین سیاست­گذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاست­گذار پولی قادر به تصمیم ­گیری در خصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدف­گذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می­ کند. در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوی هدف‌گذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد می­نماید^[۲۴۸].
حسین صدقی (۱۳۹۰) در کاری تحت عنوان نوسانات نرخ ارز، بی­ثباتی مالی و سیاست پولی بهینه به طراحی یک سیاست پولی بهینه در راستای واکنش به میزان بدهی­های شرکت­ها و حفظ ثبات مالی در اقتصاد پرداخت. در این کار تأثیر نوسانات نرخ ارز بر روی بدهی­های بنگاه­های اقتصادی بررسی شده است. برای این منظور یک مدل DSGE طراحی شده و چگونگی تأثیر نوسانات نرخ ارز، بدهی شرکت­ها و در نهایت، بی­ثباتی مالی روی یک اقتصاد باز مورد بررسی قرار گرفته است. سیاست پولی بهینه مشتق شده از این مدل نشان می­دهد که اگر میزان بدهی انباشته شرکت­ها به میزان زیاد بوده و باعث ایجاد عدم تعادل و بی­ثباتی مالی در اقتصاد شود، سیاست­گذار پولی باید به این وضعیت واکنش نشان داده و میزان نرخ سود بانکی را بر مبنای قانون سیاست پولی طراحی شده در این مدل افزایش دهد^[۲۴۹].
سید فخر الدین حسینی (۱۳۹۰) ادوار تجاری پولی برای اقتصاد ایران را با بهره گرفتن از مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی کرده است. در این تحقیق برای تحلیل تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود ۱۵/۰ درصد انحرافات از مقادیر تعادلی بلندمدت در تورم به وجود می ­آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تأمین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از ۱/۰ درصد انحراف از مقدار تعادل بلندمدت خواهد شد. همچنین تکانه­های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب ۰۵/۰ و ۰۱/۰- درصد انحراف از مقدار تعادل بلندمدت خواهد بود؛ به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است^[۲۵۰].
صباغ کرمانی و همکاران (۱۳۹۰) میزان پولی کردن بدهی­های دولتی را که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با بهره گرفتن از رویکرد بیزی بررسی کرده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می­دهد که میزان تسلط سیاست­های مالی در اقتصاد ایران ۷۷ درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد^[۲۵۱].
اسمعیل ابونوری و محمد هادی رجایی (۱۳۹۱) به ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران با بهره گرفتن از یک مدل DSGE پرداخته­اند. در این کار در یک فضای دوبخشی تنها به روابط میان بنگاه و خانوار محدود است که در آن بنگاه­ها به بنگاه­های تولید کننده کالای نهایی و بنگاه­های عرضه کننده انرژی تقسیم شده ­اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد که شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی موجب انحراف متغیرهای تولید، سرمایه ­گذاری، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده، تورم افزایش یافته ولی سایر متغیرها کاهش می­یابد^[۲۵۲].
سید فخرالدین فخرحسینی، اصغر شاهمرادی و محمد علی احسانی (۱۳۹۱) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران را بررسی کرده ­اند. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می­رود عملاً نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. در این کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه­های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کار حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است برای توضیح وقایع و تأثیر تکانه­های مختلف بر متغیرهای کلان از مقدار تعادل بلندمدت را شبیه سازی کند. همچنین توابع ضربه-واکنش متغیر تورم در برابر همه تکانه­ها به جز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه­های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می­یابد^[۲۵۳].
اکبر کمیجانی و حسین توکلیان (۱۳۹۱) سیاست­گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران بررسی کرده ­اند. آن‌ها بیان کردند که سیاست­گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف­گذاری خاصی نیست. نتایج کار آن‌ها نشان می­دهد که سیاست­گذاران پولی در بیشتر دوره­ها، هدف­گذاری صورت گرفته در برنامه ­های توسعه را رعایت نکرده ­اند. تابع ضربه-واکنش سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه ۱۳۸۰ شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه­ های سرمایه ­گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه­ ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد^[۲۵۴].
جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۹۳) با بهره گرفتن از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اقتصاد باز به ارزیابی اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در این الگو، درآمدهای نفتی در بخشی مجزا لحاظ گردیده است. همچنین برای انطباق هر چه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی­ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت­ها در الگو وارد شده و چگونگی واکنش اقتصاد در قبال تکانه­های برون­زای درآمدهای نفتی، سیاست پولی، مخارج دولت و تکانه فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تأثیر اولیه تکانه‌های پولی، مخارج دولت و درآمد نفت بر تولید غیر نفتی و تورم مثبت می‌باشد اما تکانه فناوری، اثر منفی بر تورم و مثبت بر تولید دارد^[۲۵۵].
۴-۳- خلاصه و جمع­بندی
در ابتدای این فصل مروری بر مبانی نظری مدل­های DSGE انجام شده است. در این قسمت تمامی ویژگی­ها و مشخصات یک مدل DSGE مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم مطالعات تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE در داخل و خارج آورده شده است.

1. 1. فصل پنجم

1. 1. طراحی، کالیبراسیون و شبیه­سازی مدل DSGE برای اقتصاد ایران

۵-۱- مقدمه
بررسی تجربی مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مستلزم تکمیل و طی چندین مرحله است. گام اول آماده ساختن مدل برای تحلیل است.
در مرحله آماده ­سازی مدل باید محیط زندگی تصمیم گیرندگان اقتصادی، مجموعه قواعد تصمیم ­گیری که رفتار آن­ها را تبیین می­ کند و نااطمینانی­هایی که این کارگزاران با آن دست و پنجه نرم می­ کنند، مشخص شود. در نهایت این اجزا منتهی به شکلی از سیستم غیرخطی معادلات دیفرانسیل انتظاری می­شوند. چنین سیستمی به صورت مستقیم قابلیت تحلیل تجربی را ندارد. لیکن با انجام تبدیلاتی می­توان آن­ها را به سیستم­های قابل کاربرد تجربی تبدیل کرد.
نمودار ۵- ۱. مرور کلی بر مدل­های DSGE
برای این کار باید سیستم غیرخطی را تقریب خطی زد. همان­طور که مدل­های DSGE باید برای تحلیل تجربی آماده شوند، در گام بعدی داده ­ها نیز باید برای کاربرد در این مدل­ها مهیا شوند^[۲۵۶]. مرحله بعدی شامل کالیبراسیون مدل یا تخمین مدل یا هر دو می­باشد. مرحله آخر ارزیابی مدل می­باشد از جمله توابع ضربه- واکنش و تجزیه شوک­ها تحلیل و مورد بررسی قرار می­گیرد. تمامی این مراحل در نمودار (۵-۱) ترسیم شده است.
بنابراین در این فصل ابتداً مدل طراحی شده برای اقتصاد ایران معرفی می­گردد و در بخش­ دوم قیمت­های نسبی و هزینه­ های نهایی استخراج خواهد شد.
در بخش سوم شرایط تعادل پویای اقتصاد برای متغیرهای اقتصادی محاسبه شده است. بخش چهارم این فصل شامل معادلات لگاریتم-خطی که در بخش دوم و سوم از فرایندهای بهینه­یابی بدست آمده است، می­باشد.
بخش پنجم و ششم به ترتیب شامل کالیبراسیون مدل و استخراج نتایج حاصل از شبیه­سازی مدل می­باشد و نهایتاً بخش آخر شامل خلاصه و نتیجه ­گیری می­باشد.
۵-۲- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران
این رساله در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)^[257] اقتصاد باز بر پایه آموزه­های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر شوک­های قیمت و تولید نفت را که عموماً به واسطه شوک­های برون­زای قیمت جهانی نفت رخ می­دهد، بر وضعیت سیاست­های پولی و مالی و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و تولید بررسی می­ کند. در این راستا، یک مدل تعادل عمومی با لحاظ بخش­های داخلی، خارجی و بخش­های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه­سازی شده است. مدل شامل بخش خانوار، بخش بنگاه­های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت­ گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو^[۲۵۸] (۱۹۸۳)، تولید­کنندگان کالاهای سرمایه­ای، صادرکنندگان و واردکنندگان، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی خواهد بود. ویژگی برجسته مدل، گستردگی و جامعیت آن است، به نحوی ­که بخش خانوار تصمیمات بهینه روی مصرف، میزان عرضه نیروی کار و تقاضای پول انجام می­دهد. همچنین، منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید^[۲۵۹] برای تورم داخلی، تورم کالاهای وارداتی و تورم کالاهای صادراتی به تفکیک تصریح شده است. ضمن آنکه به دلیل سلطه بخش مالی و درجه پایین استقلال بانک مرکزی، قید بودجه دولت و تراز بانک مرکزی تلفیق شده است و سیاست پولی از دو کانال دارایی­ های خارجی و اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.
۵-۲-۱- بخش خانوارها
خانوار  تابع مطلوبیت بین دوره­ای خود را با توجه به موارد زیر حداکثر می­ کند: