کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

1. 1. 1. ودپالوبیشونی ‌از دانشگاه هیرازهندوستان ‌در سال‌ ۲۰۰۹ به بررسی بهره وری بانک‌های هندوستان پرداختند. اکثریت بانک‌های خصوص بین سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۵ واردصنعت بانکداری این کشورشدند،‌بنابرین‏ ازسال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ رابرای تحلیل درنظرگرفتند. ازاطلاعات ۶۳ بانک تجاری در این تحقیق استفاده شده،که این داده هاازگزارشات سالانه استخراج گردیده اند. نرم افزارمورداستفادهDEAPمیباشد

      

   

1. 1. چامبرزوهمکاران (۲۰۰۶) به بررسی رشدبهره وری واثراندازه بانک درکارایی بانک‌های ترکیه دربازه زمانی (۲۰۰۴:۱-۲۰۰۴:۳) پرداخته‌اند. این تحقیق شامل ۳ بانک دولتی و ۱۵ بانک خصوصی درسه گروه اندازهای کوچک (کمتراز ۱۰۰ شعبه) ،متوسط (۱۰۰-۲۰۰) وبزرگ (بیشتراز ۲۰۰ شعبه) میباشدوبرای محاسبه کارایی،ازDEAدرماهیت خروجی وبافرض بازده به مقیاس ثابت ومتغیر،وازشاخص بهره وری مالمکوئیست،برای اندازه گیری رشدبهره وری کل عوامل تولیداستفاده شده است. ‌از شاخص‌های اندازه (تعدادشعب،تعدادکارمنددرهرشعبه،سهم ازداراییها،سهم ازوام) به عنوان ورودی وازنسبتهای مالی (نسبت بازده دارایی (ROA) ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ،نسبت سوددریافتی به دارایی،نسبت سوددریافتی به درآمدعملیاتی،نسبت درآمدغیرازسوددریافتی به دارایی) به عنوان خروجی استفاده شده است؛نتایج حاکی ازآن است که علت اصلی تفاوت کارایی بانک‌ها،کارایی فنی آن ها‌ است وتفاوت زیادی درکارایی اندازه آنهادیده نمیشود. نمودارکارایی واندازه بانک به شکلUمیباشدوبانکهای کوچک به علت سرمایه گذاری درداراییهای کم ریسک ودربانکهای بزرگ به علت مدیریت کارایی درآمدوهزینه،ازبانکهای متوسط کاراترمیباشد.

1. 1. کاترینالیرودی (۲۰۰۶) کارایی ورشدبهره وری بانک‌های ده عضوجدیداتحادیه اروپارادرسالهای (۱۹۹۶-۲۰۰۲) موردارزیابی قراردارند.آنهاتحلیل پوششی داده هاوشاخص بهره وری مالمکوئیست رابه کاربرده وجهت تعیین ورودی وخروجی،ازنگرش تولیدی استفاده نموده اند. در این تحقیق،ازمتغیرهای (هزینه پرسنلی،سایرهزینه های عملیاتی،دارای ثابت) به عنوان ورودی ومتغیرهای (سپرده،وام،سرمایه گذاریها) به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی ازاین است که بهره وری بانک‌های ازکشورهای موردتحقیق در این دوره افزایش یافته است ورشدبهره وری بانک‌های کاراازسایرین کمتربوده است ودرنهایت رابطه آماری معناداری بین رشدبهره وری واندازه بانک‌ها،به استثناکشورلتونی وجودنداردواین رابطه درخصوص بانک‌های کشورلتونی مثبت ومعنی دارمیباشد

1. ایلدریم و فیلیپاتوس (۲۰۰۲) کارایی هزینه ای و سود بانک های ۱۲ کشور اروپای مرکزی و شرقی را در سال های (۱۹۹۳-۲۰۰۰) مورد سنجش قرار دادند. جهت تخمین مرز کارا و میزان کارایی از دو روش DFA ، SFA استفاده نمودند و به منظور تعیین ورودی و خروجی با پیروی از روش برگر و هامفری ، از روش واسطه ای استفاده نمودند. آن ها متغیر ها (وجوه قرض گرفته شده ، تعداد کارمندان ، دارایی ثابت) را به عنوان ورودی و متغیر های (میزان وام ، سرمایه گذاری و سپرده نزد سایر بانک ها) را به عنوان خروجی تعیین نمودند. نتایج حاکی ازآن است که با بهره گرفتن از SFA متوسط کارایی هزینه ای ۷۶% و با بهره گرفتن از DEA متوسط کارایی هزینه ای ۷۲ % بوده و استفاده از روش های مختلف (DFA ، SFA)، رتبه بندی کارایی هزینه ای مشابهی را ایجاد می کند. ایلدریم و فیلیپاتوس (۲۰۰۲) ارتباط بین متغیر های بانکی با کارایی هزینه ای و سود را مورد بررسی قرار دادند . نتایج رگرسیون بین کارایی هزینه ای و کارایی سود (به عنوان متغیر وابسته) با متغیر های بانکی حاکی از آن است که :

• • بین سایز بانک (میزان کارایی) و کارایی هزینه ای ارتباط مستقیم وجود دارند ولیکن ارتباط خطی بین کارایی سود و سایز بانک وجود ندارد.

• شاخص سود (بازده دارایی ROA)، شاخص سرمایه (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی) . شاخص فعالیت های خارج ترازنامه ای (نسبت جمع اقلام خارج ترازنامه به دارایی) با کارایی هزینه ای و سود ارتباط مستقیم دارند.

با عنات به مطالب عنوان شده در پیشینه و مرور آن مشاهده می‌گردد که در تجقیقاتی که در داخل کشور صورت پذیرفته ،میزان کارایی بانک‌های مختلف در مقایسه با هم و با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است .در برخی از آن ها تاثیر ریسک اعتباری ،عملیاتی و نقدینگی را بر کارایی نظام بانکی با بهره گرفتن از روش های پارامتریک(SFA) و با انتخاب ورودی و خروجی های مختلف به بررسی پرداخته شده است.همچنین با بهره گرفتن از مدل لجستیک نسبت به مدل پیش‌بینی ریسک اعتباری اقدام گردیده است.در تحقیقات انجام شده خارجی نسبت‌های مالی به ‌عنوان معیار عملکرد بانک قرارداده اند و کارایی بانک‌های چینی قبل و بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی واقع گردید.لذا با توجه به موارد مطروحه تحقیقی که به بررسی شعب بانک سپه بپردازد صورت نپذیرفته و این تحقیق با رویکرد سنجش کارایی شعب بانک سپه استان گیلان انجام شده و در این پژوهش با توجه به مطالعات نوراو همکاران۱۳۹۰ وکنت ماتئوس۲۰۱۳ از مدل DEA شبکه ای جهت بررسی عملکرد زیر بخش ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه استفاده شده است .هزینه عملیات و دارایی های ثابت ورودی مرحله ۱ و خروجی این مرحله شامل هزینه کارمندان که با میزان سودپرداختی به ‌عنوان ورودی مستقل وارد مرحله ۲ می‌شوند که خروجی این مرحله مطالبات بوده و به ‌عنوان ورودی مرحله۳ با ورودی مستقل ریسک به مرحله بعدی وارد می‌شوند و ستاده شبکه شامل سود دریافتی ، کارمزد اخذ شده، سپرده و تسهیلات می‌باشند. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه در مدل در پی افزایش خروجی شبکه سیستم هستیم لذا مطالبات معوق به عنوان یک شاخص ورودی محسوب می گرددشکل(۱-۱)

فصل سوم

روش اجرای تحقیق/موادوروشها

مقدمه

پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده و همچنین به بررسی مدل ارائه شده جهت سنجش کارایی شعب بانک سپه پرداخته می شود.

در بخش اول این فصل به بررسی نوع روش تحقیق ، جامعه آماری ، شیوه ی جمع‌ آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار های مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و مدل های تحلیل پوششی داده ها که در این تحقیق به کار گرفته است، شرح داده می شود.

۳-۱-روش تحقیق

۳-۱-۱-نوع روش تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده ، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و شناسایی نهاده ها و ستاده ها به طریق مصاحبه حضوری با متخصصین و مشاهده سوابق و مستندات موجود ‌در شعب بانک سپه استان گیلان،همچنین گردآوری اطلاعات از نوع می‌دانی و توصیفی انجام شده است.

۳-۱-۲-اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف اصلی تعیین میزان کآرایی با وجود ریسک اعتباری در شعب بانک سپه استان گیلان می‌باشد و سپس

۱-بررسی اثرریسک اعتباری برکآرایی شعب

۲-شناسایی علل کارآمدی شعب کاراباوجودریسک

۳-شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکاراباوجودریسک

۴-ارائه پیشنهادات جهت مدیریت وکنترل ریسک دررابطه باتسهیلات اعطایی و راه های بهبودعملکردشعب

۳-۱-۳-جامعه آماری